PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARQQ с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ARQQ с ^GSPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arqit Quantum Inc. (ARQQ) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARQQ или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ARQQ и ^GSPC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ARQQ и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arqit Quantum Inc. (ARQQ) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.64%
22.24%
ARQQ
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARQQ:

0.13

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

ARQQ:

1.64

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

ARQQ:

1.19

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

ARQQ:

0.22

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

ARQQ:

0.49

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

ARQQ:

43.80%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

ARQQ:

168.82%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

ARQQ:

-99.60%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ARQQ:

-98.41%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, ARQQ показывает доходность -60.99%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%.

ARQQ

С начала года

-60.99%

1 месяц

-9.39%

6 месяцев

111.59%

1 год

24.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARQQ и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARQQ
Ранг риск-скорректированной доходности ARQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARQQ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARQQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARQQ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arqit Quantum Inc. (ARQQ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARQQ, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARQQ: 0.13
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ARQQ, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARQQ: 1.64
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ARQQ, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARQQ: 1.19
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ARQQ, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARQQ: 0.22
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ARQQ, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARQQ: 0.49
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа ARQQ на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARQQ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.46
ARQQ
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ARQQ и ^GSPC

Максимальная просадка ARQQ за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQQ и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.41%
-10.07%
ARQQ
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ARQQ и ^GSPC

Arqit Quantum Inc. (ARQQ) имеет более высокую волатильность в 27.93% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что ARQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.93%
14.23%
ARQQ
^GSPC